اندیکاتور GMMA چیست؟ آموزش Guppy Multiple Moving Average و سیگنال‌های آن

اندیکاتور Guppy Multiple Moving Average یا GMMA چیست؟

Guppy Multiple Moving Average (GMMA) روشی جالب برای تحلیل روند است که از مجموعه‌ای از نوارهای میانگین متحرک استفاده می‌کند.

برای یک معامله‌گر روند، فقط تشخیص جهت روند و ورود به آن کافی نیست.

موفقیت در معاملات روند علاوه بر تشخیص صحیح جهت روند و ورود پس از آغاز آن، به این بستگی دارد که پس از معکوس شدن روند نیز بتوانید در زمان مناسبی از معامله خارج شوید.

اگر در تشخیص این موارد مشکل دارید، اندیکاتور Guppy Multiple Moving Average می‌تواند ابزار مفیدی برای بررسی بازار باشد.

GMMA که به اختصار Guppy نیز نامیده می‌شود، یک اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی تغییرات روند است و می‌تواند روشی عینی‌تر برای بررسی زمان احتمالی ورود و خروج از معامله ارائه دهد.

چه کسی اندیکاتور GMMA را طراحی کرد؟

اندیکاتور Guppy توسط معامله‌گر استرالیایی Daryl Guppy طراحی شده و نام این اندیکاتور نیز از نام او گرفته شده است.

Daryl Guppy این روش را در کتاب Trend Trading معرفی کرد.

GMMA یک تکنیک دنبال‌کننده روند است که از 12 میانگین متحرک نمایی یا EMA تشکیل می‌شود.

وجود چندین EMA به معامله‌گر کمک می‌کند قدرت یا ضعف روند را بهتر از زمانی که فقط از یک یا دو میانگین متحرک استفاده می‌شود مشاهده کند.

ساختار اندیکاتور GMMA

دوازده EMA موجود در Guppy به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

1. گروه EMAهای کوتاه‌مدت
2. گروه EMAهای بلندمدت

هر گروه شامل شش میانگین متحرک است.

در بسیاری از نمودارها این دو گروه با رنگ‌های متفاوت نمایش داده می‌شوند تا تشخیص آن‌ها ساده‌تر باشد.

گروه کوتاه‌مدت معمولاً برای بررسی رفتار و مومنتوم کوتاه‌مدت بازار استفاده می‌شود و گروه بلندمدت وضعیت روند اصلی را نشان می‌دهد.

به‌طور کلی:

روند اصلی توسط EMAهای بلندمدت بررسی می‌شود.

سیگنال‌های کوتاه‌مدت توسط EMAهای کوتاه‌مدت ارائه می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های GMMA زمانی ایجاد می‌شود که یک گروه از میانگین‌های متحرک، گروه دیگر را قطع کند.

اگر گروه کوتاه‌مدت بالاتر از گروه بلندمدت عبور کند، می‌تواند یک سیگنال صعودی باشد.

اگر گروه کوتاه‌مدت پایین‌تر از گروه بلندمدت عبور کند، می‌تواند یک سیگنال نزولی باشد.

تنظیمات Guppy Multiple Moving Average

اندیکاتور GMMA از دو گروه EMA با دوره‌های زمانی متفاوت تشکیل شده است.

دوره‌های استاندارد مورد استفاده عبارت‌اند از:

3، 5، 8، 10، 12، 15، 30، 35، 40، 45، 50 و 60

EMAهای کوتاه‌مدت در GMMA

EMAهای زیر برای نمایش مومنتوم روند کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند:

• EMA 3
• EMA 5
• EMA 8
• EMA 10
• EMA 12
• EMA 15

EMAهای بلندمدت در GMMA

EMAهای زیر برای بررسی مومنتوم روند بلندمدت استفاده می‌شوند:

• EMA 30
• EMA 35
• EMA 40
• EMA 45
• EMA 50
• EMA 60

با قرار دادن این دو گروه روی یک نمودار می‌توان ادامه روند و همچنین احتمال تغییر روند را بهتر بررسی کرد.

چگونه از اندیکاتور GMMA استفاده کنیم؟

Guppy Multiple Moving Average را می‌توان برای دو هدف اصلی استفاده کرد:

• شناسایی تغییر جهت روند
• ارزیابی قدرت روند فعلی

تشخیص قدرت روند با GMMA

یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل GMMA، بررسی فاصله میان گروه کوتاه‌مدت و بلندمدت میانگین‌های متحرک است.

هرچه فاصله این دو گروه بیشتر باشد، اطلاعات بیشتری درباره قدرت روند در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرد.

اگر فاصله میان دو گروه زیاد و واضح باشد، معمولاً نشان‌دهنده یک روند قدرتمند است.

اگر فاصله میان دو گروه کم باشد یا خطوط میانگین متحرک مرتباً در هم تنیده شوند، می‌تواند نشان‌دهنده:

ضعیف شدن روند

یا

دوره تثبیت و Consolidation

باشد.

تشخیص تغییر روند با GMMA

تقاطع میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد.

تقاطع صعودی در GMMA

اگر EMAهای کوتاه‌مدت از بالای میانگین‌های متحرک بلندمدت عبور کنند، این وضعیت به‌عنوان Bullish Crossover شناخته می‌شود.

این اتفاق می‌تواند نشان‌دهنده شکل‌گیری یک بازگشت یا تغییر روند صعودی باشد.

تقاطع نزولی در GMMA

اگر EMAهای کوتاه‌مدت به زیر EMAهای بلندمدت حرکت کنند، این وضعیت به‌عنوان Bearish Crossover شناخته می‌شود.

این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری یک تغییر روند نزولی باشد.

چگونه نبود روند را با GMMA تشخیص دهیم؟

زمانی که میانگین‌های متحرک دو گروه به یکدیگر نزدیک باشند و تقریباً به‌صورت موازی حرکت کنند، نشان می‌دهد که دیدگاه کوتاه‌مدت بازار و روند بلندمدت تقریباً با یکدیگر هماهنگ شده‌اند.

اگر هر دو گروه EMA تقریباً افقی حرکت کنند یا خطوط آن‌ها به‌شدت در یکدیگر تنیده شده باشند، معمولاً بازار روند مشخصی ندارد.

در چنین شرایطی، قیمت معمولاً در یک محدوده بالا و پایین می‌رود.

این نوع حرکت قیمت بیشتر برای معاملات رنج مناسب است.

برای یک معامله‌گر روند، معمولاً منطقی‌تر است که در چنین شرایطی صبر کند تا ساختار مشخص‌تری در بازار شکل بگیرد.

سیگنال خرید در Guppy Multiple Moving Average

اندیکاتور GMMA را می‌توان برای ایجاد سیگنال‌های معاملاتی نیز استفاده کرد.

یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های خرید زمانی ایجاد می‌شود که:

تمام EMAهای کوتاه‌مدت بالاتر از تمام EMAهای بلندمدت عبور کنند.

این وضعیت می‌تواند شکل‌گیری یک روند صعودی جدید را تأیید کند.

سیگنال ادامه روند صعودی

در یک روند صعودی قدرتمند، ممکن است EMAهای کوتاه‌مدت دوباره به سمت میانگین‌های متحرک بلندمدت بازگردند.

اگر این خطوط به گروه بلندمدت نزدیک شوند اما آن را قطع نکنند و سپس دوباره به سمت بالا حرکت کنند، می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد.

همچنین پس از یک تقاطع صعودی، اگر قیمت کاهش پیدا کند اما از EMAهای بلندمدت بازگردد و دوباره صعود کند، این رفتار نیز می‌تواند نشانه ادامه روند صعودی باشد.

سیگنال فروش در Guppy Multiple Moving Average

اگر تمام EMAهای کوتاه‌مدت به زیر EMAهای بلندمدت حرکت کنند، می‌تواند نشانه شکل‌گیری یک روند نزولی جدید باشد.

سیگنال ادامه روند نزولی

در یک روند نزولی قدرتمند، ممکن است میانگین‌های کوتاه‌مدت به سمت گروه بلندمدت بازگردند.

اگر EMAهای کوتاه‌مدت به میانگین‌های بلندمدت نزدیک شوند اما آن‌ها را قطع نکنند و سپس دوباره به سمت پایین حرکت کنند، می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند نزولی باشد.

همچنین پس از یک تقاطع نزولی، اگر قیمت افزایش پیدا کند اما پس از برخورد به EMAهای بلندمدت دوباره کاهش یابد، می‌تواند به‌عنوان نشانه دیگری از ادامه روند نزولی در نظر گرفته شود.

چه زمانی GMMA سیگنال معتبری ارائه نمی‌دهد؟

سیگنال‌های خرید و فروش GMMA بهتر است زمانی که قیمت و EMAها به‌صورت افقی حرکت می‌کنند با احتیاط بیشتری بررسی شوند.

پس از یک دوره Consolidation، بهتر است منتظر تقاطع و سپس افزایش فاصله میان گروه‌های EMA بمانید.

اگر بازار روند مشخصی نداشته باشد، GMMA نیز به‌عنوان یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند عملکرد مناسبی نخواهد داشت.

استراتژی GMMA Compression Breakout

میانگین‌های متحرک موجود در GMMA می‌توانند مانند سطوح حمایت و مقاومت نیز عمل کنند.

گاهی هر دو گروه EMA به‌شدت به یکدیگر نزدیک و فشرده می‌شوند.

اگر فشردگی هر دو گروه میانگین متحرک روی یک کندل اتفاق بیفتد، می‌تواند نشانه‌ای از احتمال تغییر کلی روند باشد.

به این روش GMMA Compression Breakout Strategy گفته می‌شود.

نحوه اجرای استراتژی GMMA Compression Breakout

ابتدا به دنبال کندلی باشید که سقف و کف آن از تمام 12 میانگین متحرک عبور کرده باشد.

سپس:

1. یک Buy Stop بالاتر از سقف آن کندل قرار دهید.
2. یک Sell Stop پایین‌تر از کف همان کندل قرار دهید.
3. اگر یکی از سفارش‌ها فعال شد، سفارش مخالفی که فعال نشده است می‌تواند به‌عنوان سطح اولیه حد ضرر در نظر گرفته شود.
4. اگر وارد معامله خرید شدید، حد ضرر را می‌توان بر اساس کف کندل قبلی دنبال کرد.
5. اگر وارد معامله فروش شدید، حد ضرر را می‌توان بر اساس سقف کندل قبلی دنبال کرد.

مثال GMMA Compression Breakout

فرض کنید هر دو گروه EMA به‌شدت فشرده شده‌اند.

آخرین کندل پایین‌تر از تمام میانگین‌های متحرک باز شده اما در نهایت توانسته بالاتر از تمام میانگین‌های متحرک بسته شود.

این وضعیت می‌تواند به این معنا باشد که قیمت موفق شده از ناحیه مقاومتی ایجادشده توسط EMAهای فشرده عبور کند.

در این حالت یک Buy Stop بالاتر از سقف کندل و یک Sell Stop پایین‌تر از کف کندل قرار داده می‌شود.

اگر در کندل بعدی قیمت افزایش پیدا کند و Buy Stop فعال شود، سفارش Sell Stop قبلی می‌تواند به‌عنوان حد ضرر اولیه مورد استفاده قرار گیرد.

اگر قیمت به حرکت صعودی ادامه دهد، می‌توان با تشکیل کف‌های بالاتر، حد ضرر را به‌تدریج جابه‌جا کرد.

این فرآیند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که قیمت در نهایت حد ضرر متحرک را فعال کند.

محدودیت‌های اندیکاتور GMMA

مهم‌ترین محدودیت Guppy این است که یک اندیکاتور تأخیری یا Lagging Indicator محسوب می‌شود.

دلیل آن این است که GMMA از میانگین‌های متحرک نمایی تشکیل شده و EMAها نیز بر اساس اطلاعات گذشته قیمت محاسبه می‌شوند.

یک اندیکاتور تأخیری معمولاً پس از شروع روند سیگنال ارائه می‌دهد.

در نتیجه، انتظار برای تقاطع EMAها ممکن است باعث شود ورود یا خروج از معامله کمی دیر اتفاق بیفتد، زیرا قیمت ممکن است پیش از ایجاد سیگنال بخش قابل توجهی از حرکت خود را انجام داده باشد.

این ویژگی تقریباً در تمام اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند وجود دارد.

در این ابزارها، معامله‌گر معمولاً پس از شروع روند وارد معامله می‌شود و پس از پایان یا معکوس شدن روند نیز با مقداری تأخیر خارج می‌شود.

به همین دلیل به این ابزارها Trend-Following Indicators گفته می‌شود.

هدف این نوع اندیکاتورها پیش‌بینی دقیق زمان آغاز روند نیست، بلکه معامله‌گر ابتدا منتظر شکل‌گیری روند می‌ماند و سپس آن را دنبال می‌کند.

مشکل Whipsaw در GMMA

مانند سایر میانگین‌های متحرک، GMMA نیز می‌تواند درگیر Whipsaw شود.

Whipsaw زمانی اتفاق می‌افتد که یک تقاطع باعث ایجاد سیگنال ورود شود، اما قیمت به‌جای حرکت در جهت مورد انتظار، به سمت مخالف بازگردد.

در نتیجه EMAها دوباره یکدیگر را قطع می‌کنند و سیگنال خروج ایجاد می‌شود.

این وضعیت می‌تواند باعث بسته شدن معامله با ضرر شود.

به همین دلیل، GMMA نیز مانند هر اندیکاتور دیگری نمی‌تواند تمام سیگنال‌های اشتباه را حذف کند.

جمع‌بندی اندیکاتور Guppy Multiple Moving Average

Guppy Multiple Moving Average یا GMMA یک سیستم دنبال‌کننده روند است.

این ابزار می‌تواند به معامله‌گر کمک کند هم تغییر روند و هم ادامه روند را بهتر مشاهده کند.

GMMA زمانی عملکرد بهتری دارد که بازار دارای روند مشخص و واضح باشد.

در بازارهای خنثی یا رنج، درهم‌تنیدگی میانگین‌های متحرک می‌تواند باعث ایجاد سیگنال‌های متعدد و کم‌کیفیت شود.

هیچ اندیکاتور تکنیکالی وجود ندارد که همیشه سیگنال درست ارائه دهد.

نکات مهم استفاده از GMMA

• بهتر است معاملات در جهت گروه EMAهای بلندمدت بررسی شوند.
• میزان فاصله میان EMAهای بلندمدت می‌تواند قدرت روند بلندمدت را نشان دهد.
• میزان فاصله میان EMAهای کوتاه‌مدت می‌تواند اطلاعاتی درباره احساسات و مومنتوم کوتاه‌مدت بازار ارائه کند.
• زمانی که هر دو گروه در یک جهت حرکت می‌کنند، احساسات فعلی بازار و روند کلی با یکدیگر هماهنگ هستند.
• فشرده شدن هم‌زمان هر دو گروه می‌تواند نشانه‌ای از احتمال تغییر روند باشد.

در مجموع، GMMA با استفاده از دو گروه EMA به معامله‌گر کمک می‌کند جهت روند، قدرت روند، ادامه روند و احتمال تغییر روند را در یک نمودار مشاهده کند.