پاکت میانگین متحرک (Moving Average Envelopes) چیست؟
Moving Average Envelopes یا پاکتهای میانگین متحرک چیستند؟
قبل از پاسخ به این سؤال، بهتر است خیلی کوتاه به مفهوم میانگین متحرک برگردیم.
هدف اصلی استفاده از میانگینهای متحرک (Moving Averages)، کمک به شناسایی تغییرات روند بازار است.
اگرچه میانگینهای متحرک یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند، اما ممکن است گاهی سیگنالهای اشتباه ایجاد کنند.
همانطور که در آموزشهای قبلی میانگین متحرک یاد گرفتید، یک سیگنال ساده خرید زمانی ایجاد میشود که:
قیمت بالاتر از میانگین متحرک بسته شود.
و یک سیگنال ساده فروش زمانی ایجاد میشود که:
قیمت پایینتر از میانگین متحرک بسته شود.
برای مثال، فرض کنید قیمت EUR/USD در حال افزایش است و در نهایت بالاتر از میانگین متحرک بسته میشود. این اتفاق میتواند بهعنوان یک سیگنال احتمالی برای ورود به معامله خرید در نظر گرفته شود.
اما سؤال اینجاست:
چطور میتوان فهمید که این روند صعودی واقعی است و ادامه پیدا خواهد کرد؟
واقعیت این است که نمیتوان با اطمینان کامل از ادامه روند مطمئن بود.
بنابراین اگر همچنان قصد ورود به معامله خرید را داشته باشید، دو گزینه پیش رو دارید:
- بر اساس همان سیگنال اولیه، یعنی بسته شدن قیمت بالاتر از میانگین متحرک، وارد معامله شوید.
- منتظر تأیید بیشتر روند بمانید.
اینجاست که Moving Average Envelopes یا MAE میتواند به شما کمک کند.
Moving Average Envelopes چگونه ساخته میشود؟
یک Moving Average Envelope از یک میانگین متحرک و دو خط دیگر تشکیل میشود.
یک خط در بالای میانگین متحرک قرار میگیرد و خط دیگر در پایین آن.
این دو خط در کنار یکدیگر یک محدوده بالا و پایین در اطراف میانگین متحرک ایجاد میکنند.
به همین دلیل به این ابزار Envelope یا «پاکت» گفته میشود، زیرا دو خط بالا و پایین، خط اصلی میانگین متحرک را در میان خود قرار میدهند.
کاربرد Moving Average Envelopes
پاکتهای میانگین متحرک معمولاً برای دو هدف اصلی استفاده میشوند:
- تأیید جهت روند
- شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش
نحوه محاسبه Moving Average Envelopes
محاسبه پاکت میانگین متحرک نسبتاً ساده است.
در مرحله اول باید مشخص کنید که قصد دارید از میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده کنید یا میانگین متحرک نمایی (EMA).
به یاد داشته باشید که EMA به دلیل وزن بیشتری که به قیمتهای جدید میدهد، نسبت به SMA تأخیر کمتری دارد.
سپس باید تعداد دورههای موردنظر برای میانگین متحرک را مشخص کنید.
در مرحله آخر، درصد فاصله خطوط بالا و پایین از میانگین متحرک را تعیین میکنید.
مثال محاسبه Moving Average Envelope
فرض کنید از یک SMA دهروزه با Envelope یک درصدی استفاده میکنیم.
در این حالت خطوط به شکل زیر محاسبه میشوند:
Envelope بالایی = SMA دهروزه + (SMA دهروزه × 0.01)
SMA دهروزه
Envelope پایینی = SMA دهروزه − (SMA دهروزه × 0.01)
در نتیجه، خط بالایی همیشه یک درصد بالاتر از SMA و خط پایینی نیز یک درصد پایینتر از SMA قرار میگیرد.
برای مثال، اگر نمودار EUR/USD را با SMA دهروزه و Envelope یک درصدی بررسی کنیم، خطوط Envelope بهصورت موازی با SMA حرکت میکنند.
فاصله این خطوط نیز بهطور ثابت یک درصد بالاتر و پایینتر از میانگین متحرک باقی میماند.
تشخیص جهت روند با Moving Average Envelopes
از آنجا که پایه اصلی Moving Average Envelopes یک میانگین متحرک است، این ابزار را میتوان بهعنوان یک اندیکاتور دنبالکننده روند نیز استفاده کرد.
جهت حرکت میانگین متحرک، جهت حرکت Envelopeها را نیز مشخص میکند.
اگر Envelopeها به سمت بالا حرکت کنند، قیمت در یک روند صعودی قرار دارد.
اگر Envelopeها به سمت پایین حرکت کنند، قیمت در یک روند نزولی قرار دارد.
اگر Envelopeها تقریباً بهصورت افقی حرکت کنند، بازار نه روند صعودی مشخصی دارد و نه روند نزولی مشخصی.
در چنین شرایطی، روند خنثی یا بدون جهت در نظر گرفته میشود.
شکست خطوط Envelope چه مفهومی دارد؟
یکی از موارد مهمی که باید به آن توجه کنید، زمانی است که قیمت از خطوط بالا یا پایین Envelope عبور میکند.
از آنجا که روندها معمولاً با یک حرکت قدرتمند آغاز میشوند، اگر قیمت با قدرت بالاتر از Envelope بالایی حرکت کند، این وضعیت میتواند نشانهای صعودی باشد.
اگر قیمت با قدرت به زیر Envelope پایینی سقوط کند، این وضعیت میتواند نشانهای نزولی باشد.
سیگنال خرید
اگر قیمت بالاتر از Envelope بالایی بسته شود، میتواند بهعنوان یک سیگنال احتمالی خرید در نظر گرفته شود.
سیگنال فروش
اگر قیمت پایینتر از Envelope پایینی بسته شود، میتواند بهعنوان یک سیگنال احتمالی فروش در نظر گرفته شود.
مثال Moving Average Envelope در GBP/USD
فرض کنید نمودار GBP/USD را با یک SMA بیستروزه و Envelopeهای بالا و پایین بررسی میکنیم.
در این مثال، میانگین متحرک ساده 20 روزه و خطوط Envelope همگی به سمت بالا حرکت میکنند.
حال فرض کنید قیمت ابتدا موفق میشود بالاتر از میانگین متحرک بسته شود.
برای تأیید بیشتر تغییر روند از نزولی به صعودی، میتوان صبر کرد تا قیمت علاوه بر میانگین متحرک، بالاتر از Envelope بالایی نیز بسته شود.
این اتفاق میتواند تأیید بیشتری برای قدرت روند صعودی ایجاد کند.
شناسایی اشباع خرید و اشباع فروش با Moving Average Envelopes
گاهی اوقات قیمت از یکی از خطوط Envelope عبور میکند، اما پس از مدت کوتاهی دوباره به داخل محدوده بازمیگردد.
این اتفاق معمولاً زمانی رخ میدهد که شیب میانگین متحرک تقریباً صاف باشد.
در چنین شرایطی میتوان از Moving Average Envelopes برای شناسایی اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) استفاده کرد.
اگر قیمت بالاتر از Envelope بالایی حرکت کند، ممکن است بازار در شرایط اشباع خرید قرار داشته باشد.
اگر قیمت پایینتر از Envelope پایینی حرکت کند، ممکن است بازار در شرایط اشباع فروش قرار داشته باشد.
نکته مهم درباره اشباع خرید و اشباع فروش
شناسایی اشباع خرید و اشباع فروش همیشه ساده نیست.
یک جفتارز ممکن است وارد محدوده اشباع خرید شود و در یک روند صعودی قدرتمند، برای مدت قابل توجهی در همان شرایط باقی بماند.
همین موضوع در روندهای نزولی نیز وجود دارد.
ممکن است قیمت از نظر تکنیکال وارد محدوده اشباع فروش شده باشد، اما به دلیل قدرت روند نزولی مدت زیادی در این محدوده باقی بماند.
به همین دلیل بهتر است هنگام استفاده از Moving Average Envelopes برای تشخیص اشباع خرید و فروش، به شیب میانگین متحرک توجه کنید.
برای این کاربرد، بهتر است میانگین متحرک تقریباً صاف یا افقی باشد.
همچنین میتوان شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را با سطوح حمایت و مقاومت تأیید کرد.
سیگنال خرید در شرایط اشباع فروش
اگر قیمت Envelope پایینی را لمس کند یا به زیر آن برود و سپس دوباره بالاتر از آن بازگردد، میتواند بهعنوان یک سیگنال احتمالی خرید در نظر گرفته شود.
سیگنال فروش در شرایط اشباع خرید
اگر قیمت Envelope بالایی را لمس کند یا از آن عبور کند و سپس دوباره به زیر آن بازگردد، میتواند بهعنوان یک سیگنال احتمالی فروش در نظر گرفته شود.
مثال Moving Average Envelopes در EUR/JPY
فرض کنید نمودار EUR/JPY را با SMA 30 دورهای و Envelopeهای بالا و پایین بررسی میکنیم.
در این مثال، SMA 30 و خطوط Envelope تقریباً صاف و افقی هستند.
این شرایط نشان میدهد که EUR/JPY در حال حاضر جهت مشخصی ندارد و نه روند صعودی قدرتمندی وجود دارد و نه روند نزولی قدرتمندی.
در چنین شرایطی مشاهده میشود که Envelope بالایی مانند یک سطح مقاومت قوی عمل میکند.
هر زمان که قیمت به محدوده Envelope بالایی نزدیک میشود، دوباره کاهش پیدا میکند.
در طرف مقابل، Envelope پایینی نقش یک سطح حمایت قوی را ایفا میکند.
هر زمان که قیمت به محدوده Envelope پایینی نزدیک میشود، دوباره به سمت بالا بازمیگردد.
جمعبندی Moving Average Envelopes
Moving Average Envelopes یا MAE ابزاری است که میتوان از آن برای تأیید جهت روند بازار استفاده کرد.
همچنین در بازارهایی که حرکت خنثی یا رنج دارند، این ابزار میتواند برای شناسایی محدودههای اشباع خرید و اشباع فروش مورد استفاده قرار گیرد.
در روندهای مشخص، جهت حرکت Envelopeها و شکست خطوط بالایی و پایینی میتواند اطلاعات بیشتری درباره قدرت و جهت حرکت قیمت ارائه کند.
در بازارهای خنثی نیز خطوط بالا و پایین Envelope میتوانند مانند ناحیههای حمایت و مقاومت پویا عمل کنند.