میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟
میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average (SMA) سادهترین نوع میانگین متحرک است.
این اندیکاتور، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص محاسبه میکند و معمولاً برای این محاسبه از قیمت بسته شدن (Closing Price) استفاده میشود.
به زبان ساده، برای محاسبه میانگین متحرک ساده، قیمت بسته شدن در آخرین «X» دوره با یکدیگر جمع شده و سپس حاصل بر X تقسیم میشود.
دلیل استفاده از واژه «متحرک» این است که با اضافه شدن هر داده جدید، مانند قیمت بسته شدن روزانه، قدیمیترین داده از محاسبات حذف میشود و میانگین دوباره محاسبه خواهد شد. در نتیجه، خطی ایجاد میشود که همراه با نمودار قیمت حرکت میکند.
کمی گیجکننده به نظر میرسد؟
نگران نباشید؛ با یک مثال ساده همهچیز روشنتر میشود.
نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)
فرض کنید یک میانگین متحرک ساده 5 دورهای را روی نمودار یکساعته قرار دادهاید.
برای محاسبه آن، قیمت بسته شدن 5 ساعت گذشته را با یکدیگر جمع کرده و حاصل را بر عدد 5 تقسیم میکنید.
به همین سادگی، میانگین قیمت بسته شدن در پنج ساعت گذشته به دست میآید. اگر این میانگینها را در کنار یکدیگر قرار دهید، یک خط میانگین متحرک شکل میگیرد.
محاسبه SMA در نمودار 30 دقیقهای
اگر میانگین متحرک ساده 5 دورهای را روی نمودار 30 دقیقهای قرار دهید، قیمت بسته شدن پنج کندل 30 دقیقهای گذشته، یعنی دادههای مربوط به 150 دقیقه اخیر، با یکدیگر جمع شده و حاصل بر 5 تقسیم میشود.
اگر همین میانگین متحرک 5 دورهای را روی نمودار 4 ساعته قرار دهید، قیمت بسته شدن پنج کندل 4 ساعته با یکدیگر جمع شده و حاصل بر 5 تقسیم میشود.
البته بیشتر پلتفرمها و نرمافزارهای معاملاتی تمام این محاسبات را بهصورت خودکار انجام میدهند.
چرا باید نحوه محاسبه SMA را بدانیم؟
شاید این سؤال پیش بیاید که وقتی نرمافزار همه محاسبات را انجام میدهد، چرا باید نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده را بدانیم؟
دلیل آن این است که درک نحوه عملکرد یک اندیکاتور به شما کمک میکند تنظیمات آن را بهتر تغییر دهید و با تغییر شرایط بازار، استراتژیهای مختلفی ایجاد یا تنظیم کنید.
تأخیر در میانگین متحرک ساده
مانند تقریباً تمام اندیکاتورهای فارکس، میانگینهای متحرک نیز با مقداری تأخیر عمل میکنند.
از آنجا که میانگین متحرک بر اساس اطلاعات و قیمتهای گذشته محاسبه میشود، در واقع مسیر کلی قیمت در گذشته نزدیک را نمایش میدهد و میتواند دیدی کلی نسبت به جهت احتمالی حرکت کوتاهمدت قیمت ارائه کند.
توجه: میانگینهای متحرک ابزار پیشگویی بازار نیستند!
میانگین متحرک چگونه نوسانات قیمت را هموار میکند؟
یکی از کاربردهای میانگین متحرک این است که نوسانات قیمت را هموارتر میکند و به معاملهگر اجازه میدهد روند کلی بازار را راحتتر مشاهده کند.
برای مثال، فرض کنید سه میانگین متحرک ساده مختلف را روی نمودار یکساعته جفتارز USD/CHF رسم کردهایم.
هرچه دوره زمانی SMA طولانیتر باشد، این میانگین متحرک بیشتر از قیمت عقب میماند.
تفاوت SMAهای 5، 30 و 62 دورهای
بهعنوان مثال، میانگین متحرک ساده 62 دورهای نسبت به SMAهای 30 و 5 دورهای فاصله بیشتری با قیمت فعلی دارد.
دلیل آن این است که SMA 62 دورهای، قیمت بسته شدن 62 دوره گذشته را با یکدیگر جمع کرده و سپس حاصل را بر عدد 62 تقسیم میکند.
هرچه دوره مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک ساده طولانیتر باشد، واکنش آن نسبت به تغییرات قیمت نیز کندتر خواهد بود.
کاربرد SMA در تشخیص روند بازار
میانگینهای متحرک ساده میتوانند دید کلی مناسبی از شرایط و جهت بازار در اختیار معاملهگر قرار دهند.
بهجای اینکه فقط قیمت فعلی بازار را مشاهده کنیم، میانگینهای متحرک دید وسیعتری از حرکت قیمت ارائه میدهند و به ما کمک میکنند جهت کلی بازار را بهتر تشخیص دهیم.
با استفاده از SMA میتوان بررسی کرد که یک جفتارز در چه شرایطی قرار دارد:
- روند صعودی
- روند نزولی
- بازار خنثی یا رنج
مشکل میانگین متحرک ساده چیست؟
میانگین متحرک ساده یک مشکل مهم دارد:
SMA نسبت به جهشهای ناگهانی قیمت حساس است.
زمانی که یک جهش شدید و ناگهانی در قیمت اتفاق میافتد، میانگین متحرک ساده ممکن است سیگنالهای اشتباه (False Signals) ایجاد کند.
در چنین شرایطی ممکن است تصور کنیم روند جدیدی در بازار در حال شکلگیری است، در حالی که در واقع هیچ تغییر مهمی در روند اصلی بازار رخ نداده است.
چگونه مشکل سیگنالهای اشتباه SMA را کاهش دهیم؟
برای کاهش این مشکل میتوان از انواع دیگری از میانگین متحرک استفاده کرد که نسبت به تغییرات و نوسانات قیمت واکنش متفاوتی دارند.