تقاطع میانگین متحرک چیست؟ آموزش ورود و خروج از معامله با Moving Average Crossover

چگونه با تقاطع میانگین متحرک وارد معامله شویم؟

تا اینجا یاد گرفتید که چگونه با قرار دادن چند میانگین متحرک (Moving Average) روی نمودار، روند بازار را تشخیص دهید.

اما میانگین‌های متحرک کاربرد دیگری هم دارند. آن‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تشخیص دهید چه زمانی ممکن است یک روند به پایان برسد و جهت آن تغییر کند.

به‌عنوان یک معامله‌گر روند، هدف شما این است که روند را شناسایی کنید و تا جای ممکن همراه آن باقی بمانید.

بنابراین باید هم بدانید چه زمانی وارد معامله شوید و هم بدانید چه زمانی از معامله خارج شوید.

روند در بازار چیست؟

روند را می‌توان به‌سادگی جهت کلی حرکت قیمت در کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت تعریف کرد.

بعضی روندها مدت کوتاهی ادامه دارند، در حالی که برخی دیگر ممکن است چند روز، چند هفته یا حتی چند ماه دوام داشته باشند.

اما مشکل اینجاست که از قبل نمی‌دانید یک روند مشخص دقیقاً چه مدت ادامه خواهد داشت.

یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال که می‌تواند در این شرایط به شما کمک کند، تقاطع میانگین متحرک یا Moving Average Crossover است.

تقاطع میانگین متحرک چیست؟

تقاطع میانگین متحرک زمانی اتفاق می‌افتد که دو خط میانگین متحرک متفاوت از یکدیگر عبور کنند.

از آنجا که میانگین‌های متحرک جزو اندیکاتورهای تأخیری (Lagging Indicators) هستند، روش تقاطع میانگین متحرک لزوماً نمی‌تواند دقیقاً سقف‌ها و کف‌های بازار را مشخص کند.

با این حال، این روش می‌تواند به شما کمک کند بخش اصلی یک روند را شناسایی کنید.

سیستم تقاطع میانگین متحرک چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟

سیستم Moving Average Crossover می‌تواند به سه سؤال مهم پاسخ دهد:

1. قیمت احتمالاً در چه جهتی حرکت می‌کند؟
2. نقطه احتمالی ورود به یک معامله در جهت روند کجاست؟
3. چه زمانی ممکن است روند به پایان برسد یا معکوس شود؟

برای استفاده از این روش کافی است دو میانگین متحرک را روی نمودار قرار دهید و منتظر بمانید تا یکدیگر را قطع کنند.

اگر دو میانگین متحرک یکدیگر را قطع کنند، ممکن است نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند در آینده نزدیک باشد.

این اتفاق می‌تواند به معامله‌گر فرصت دهد تا نقطه ورود مناسب‌تری برای معامله پیدا کند.

مثال تقاطع میانگین متحرک در USD/JPY

برای درک بهتر معاملات بر اساس تقاطع میانگین‌های متحرک، نمودار روزانه USD/JPY را در نظر بگیرید.

از حدود ماه آوریل تا جولای، این جفت‌ارز در یک روند صعودی مناسب قرار داشت.

قیمت در محدوده 124.00 به سقف رسید و سپس به‌آرامی شروع به کاهش کرد.

در اواسط جولای مشاهده می‌کنیم که SMA 10 دوره‌ای به زیر SMA 20 دوره‌ای حرکت کرده و آن را قطع می‌کند.

بعد از این تقاطع چه اتفاقی افتاد؟

یک روند نزولی قابل توجه شکل گرفت.

اگر معامله‌گری در زمان تقاطع میانگین‌های متحرک وارد موقعیت فروش می‌شد، می‌توانست از بخش بزرگی از این روند نزولی استفاده کند.

البته هر معامله‌ای قرار نیست صدها یا هزاران پیپ سود ایجاد کند.

بعضی معاملات ممکن است سود کمی داشته باشند و برخی دیگر حتی با ضرر بسته شوند.

به همین دلیل، قبل از ورود به معامله باید مواردی مانند حد ضرر (Stop Loss) و زمان مناسب برای برداشت سود (Take Profit) را مشخص کنید.

بدون داشتن برنامه معاملاتی نباید صرفاً با مشاهده یک تقاطع وارد بازار شوید.

چگونه از معامله بر اساس تقاطع میانگین متحرک خارج شویم؟

برخی معامله‌گران زمانی از موقعیت معاملاتی خود خارج می‌شوند که تقاطع جدیدی در جهت مخالف ایجاد شود.

روش دیگر این است که اگر قیمت به میزان مشخصی برخلاف جهت معامله حرکت کرد، موقعیت بسته شود.

برای مثال، ممکن است معامله‌گر علاوه بر استفاده از تقاطع جدید به‌عنوان سیگنال خروج، یک حد ضرر مشخص بر اساس تعداد پیپ نیز تعیین کند.

دلیل استفاده از حد ضرر این است که مشخص نیست تقاطع بعدی چه زمانی اتفاق خواهد افتاد.

اگر فقط منتظر تقاطع بعدی بمانید، ممکن است قیمت قبل از آن حرکت زیادی برخلاف موقعیت شما انجام دهد.

مشکل تقاطع میانگین متحرک در بازار رنج

یکی از نکات مهم درباره سیستم Moving Average Crossover این است که این روش در بازارهای دارای نوسان مناسب و به‌خصوص بازارهای رونددار عملکرد بهتری دارد.

اما زمانی که بازار در حالت رنج یا بدون روند مشخص قرار دارد، تقاطع میانگین‌های متحرک ممکن است عملکرد مناسبی نداشته باشد.

در بازار رنج، قیمت دائماً بالا و پایین می‌رود و ممکن است میانگین‌های متحرک بارها یکدیگر را قطع کنند.

در نتیجه، تعداد زیادی سیگنال تقاطع ایجاد می‌شود و ممکن است معامله‌گر چندین بار وارد معامله شود و با فعال شدن حد ضرر از بازار خارج شود، پیش از آنکه یک روند واقعی شکل بگیرد.

کاربرد تقاطع میانگین متحرک برای ورود و خروج از معامله

به‌طور خلاصه، تقاطع میانگین‌های متحرک می‌تواند برای شناسایی شروع احتمالی یک روند یا پایان روند فعلی مفید باشد.

سیستم تقاطع میانگین متحرک می‌تواند سیگنال‌های مشخصی برای پیدا کردن نقاط احتمالی ورود و خروج از معامله ارائه کند.

با این حال، بهتر است این سیگنال‌ها به‌تنهایی مورد استفاده قرار نگیرند.

تأیید سیگنال Moving Average Crossover

سیگنال‌های حاصل از تقاطع میانگین متحرک را می‌توان با ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال تأیید کرد، از جمله:

• الگوهای نموداری
• سطوح حمایت و مقاومت
• شکست سطوح حمایت و مقاومت

استفاده از این ابزارها در کنار تقاطع میانگین‌های متحرک می‌تواند به معامله‌گر کمک کند شرایط بازار را دقیق‌تر بررسی کند و تنها به یک سیگنال وابسته نباشد.