چگونه با میانگین متحرک روند بازار را تشخیص دهیم؟
یکی از کاربردهای مهم میانگین متحرک (Moving Average) این است که به معاملهگر کمک میکند روند بازار را تشخیص دهد.
سادهترین روش این است که فقط یک میانگین متحرک را روی نمودار رسم کنید.
اگر قیمت بیشتر اوقات بالاتر از میانگین متحرک قرار داشته باشد، معمولاً نشان میدهد که بازار در یک روند صعودی (Uptrend) قرار دارد.
اگر قیمت بیشتر اوقات پایینتر از میانگین متحرک باشد، معمولاً نشاندهنده یک روند نزولی (Downtrend) است.
مشکل استفاده از یک میانگین متحرک
مشکل این روش این است که بیش از حد ساده است.
فرض کنید جفتارز USD/JPY مدتی در یک روند نزولی قرار داشته است، اما انتشار یک خبر باعث میشود قیمت بهطور ناگهانی افزایش پیدا کند.
حالا قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار میگیرد.
در چنین شرایطی ممکن است تصور کنید:
«به نظر میرسد روند در حال تغییر است و زمان خرید رسیده است.»
پس وارد معامله خرید میشوید، چون انتظار دارید USD/JPY به حرکت صعودی خود ادامه دهد.
اما ناگهان متوجه میشوید که با یک فیکاوت (Fakeout) روبهرو شدهاید.
در واقع، معاملهگران فقط به خبر منتشرشده واکنش نشان دادهاند و روند اصلی همچنان نزولی باقی مانده است. پس از این حرکت موقت، قیمت دوباره کاهش پیدا میکند.
استفاده از چند میانگین متحرک برای تشخیص بهتر روند
بعضی از معاملهگران برای کاهش چنین خطاهایی، بهجای استفاده از فقط یک میانگین متحرک، دو یا چند میانگین متحرک را روی نمودار قرار میدهند.
این روش میتواند سیگنال واضحتری درباره صعودی یا نزولی بودن روند ارائه دهد.
تشخیص روند در این روش به ترتیب قرار گرفتن میانگینهای متحرک بستگی دارد.
ترتیب میانگینهای متحرک در روند صعودی
در یک روند صعودی، میانگین متحرک سریعتر باید بالاتر از میانگین متحرک کندتر قرار داشته باشد.
برای مثال، فرض کنید از دو میانگین متحرک استفاده میکنیم:
میانگین متحرک 10 دورهای
و
میانگین متحرک 20 دورهای
در یک روند صعودی، میانگین متحرک 10 دورهای که سریعتر است، معمولاً بالاتر از میانگین متحرک 20 دورهای قرار میگیرد.
برای مثال، در نمودار روزانه USD/JPY میتوان مشاهده کرد که در طول روند صعودی، SMA 10 دورهای بالاتر از SMA 20 دورهای قرار دارد.
ترتیب میانگینهای متحرک در روند نزولی
در یک روند نزولی شرایط برعکس میشود.
در این حالت، میانگین متحرک کندتر بالاتر از میانگین متحرک سریعتر قرار میگیرد.
به عبارت دیگر، اگر میانگین متحرک سریعتر زیر میانگین متحرک کندتر قرار داشته باشد، این وضعیت میتواند نشانهای از وجود روند نزولی باشد.
تشخیص روند صعودی و نزولی با Moving Average
با استفاده از میانگینهای متحرک میتوانید دید بهتری نسبت به جهت کلی بازار داشته باشید و بررسی کنید که یک جفتارز در روند صعودی یا نزولی قرار دارد.
ترکیب این روش با ابزارهایی مانند خط روند (Trend Line) میتواند به معاملهگر کمک کند تا شرایط بازار را بهتر بررسی کرده و درباره ورود به موقعیت خرید یا فروش تصمیم بگیرد.
استفاده از بیش از دو میانگین متحرک
لازم نیست خودتان را فقط به دو میانگین متحرک محدود کنید.
میتوانید بیش از دو Moving Average را روی نمودار قرار دهید.
تا زمانی که ترتیب میانگینهای متحرک با جهت روند هماهنگ باشد، میتوان از آنها برای تشخیص بهتر روند استفاده کرد.
در روند صعودی:
میانگین متحرک سریعتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر قرار میگیرد.
در روند نزولی:
میانگین متحرک کندتر بالاتر از میانگین متحرک سریعتر قرار میگیرد.
به این ترتیب، ترتیب قرار گرفتن میانگینهای متحرک میتواند به شما کمک کند جهت کلی روند بازار را بهتر تشخیص دهید.