مقایسه میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)
تا اینجا احتمالاً از خودتان میپرسید: کدام بهتر است؟
میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی؟
این انتخاب شبیه انتخاب بین یک لاکپشت و یک خرگوش برای تیم مسابقه است. هر دو نقاط قوت خودشان را دارند، اما شما را به شکل متفاوتی به خط پایان میرسانند.
میانگین متحرک نمایی (EMA)
ابتدا از میانگین متحرک نمایی شروع میکنیم.
وقتی به یک میانگین متحرک نیاز دارید که نسبت به حرکت قیمت خیلی سریع واکنش نشان دهد، یک EMA با دوره کوتاه بهترین انتخاب است.
این نوع میانگین متحرک میتواند به شما کمک کند روندها را خیلی زودتر شناسایی کنید و این موضوع میتواند به سود بیشتر منجر شود. در واقع، هرچه زودتر یک روند را شناسایی کنید، مدت بیشتری میتوانید همراه آن حرکت کنید و از آن سود بگیرید.
نقطه ضعف استفاده از EMA این است که در دورههای نوسان خنثی یا Consolidation ممکن است شما را دچار خطا کند.
از آنجایی که این میانگین متحرک خیلی سریع به قیمت واکنش نشان میدهد، ممکن است تصور کنید یک روند جدید در حال شکلگیری است، در حالی که فقط با یک جهش مقطعی قیمت روبهرو هستید.
در این حالت، اندیکاتور بیش از حد سریع عمل میکند و ممکن است به ضررتان تمام شود.
میانگین متحرک ساده (SMA)
در مورد میانگین متحرک ساده، شرایط برعکس است.
وقتی به یک میانگین متحرک نیاز دارید که هموارتر باشد و با سرعت کمتری به حرکت قیمت واکنش نشان دهد، یک SMA با دوره بلندتر بهترین انتخاب خواهد بود.
این نوع میانگین متحرک هنگام بررسی تایمفریمهای بلندمدت عملکرد خوبی دارد، زیرا میتواند دید مناسبی از روند کلی بازار به شما بدهد.
اگرچه واکنش آن به حرکت قیمت کندتر است، اما میتواند شما را از بسیاری از فیکاوتها نجات دهد.
نقطه ضعف آن این است که ممکن است بیش از حد با تأخیر عمل کند و در نتیجه، فرصت ورود مناسب یا حتی کل معامله را از دست بدهید.
مثال ساده برای درک تفاوت SMA و EMA
یک مثال ساده برای به خاطر سپردن تفاوت این دو، همان مثال خرگوش و لاکپشت است.
لاکپشت آهسته حرکت میکند، درست مثل SMA. به همین دلیل ممکن است ورود زودهنگام به روند را از دست بدهید.
اما در عوض، لاکپشت یک لاک محافظ دارد و به همین شکل، استفاده از SMA میتواند به شما کمک کند کمتر درگیر فیکاوتها شوید.
در طرف مقابل، خرگوش سریع است، درست مثل EMA. این ویژگی کمک میکند شروع روند را زودتر شناسایی کنید، اما در عوض ممکن است درگیر فیکاوتها شوید.
جدول مقایسه مزایا و معایب SMA و EMA
| مورد | SMA | EMA |
|---|---|---|
| مزایا | نموداری هموارتر نشان میدهد و بیشتر فیکاوتها را حذف میکند. | سریعتر حرکت میکند و برای نمایش نوسانات اخیر قیمت مناسب است. |
| معایب | کندتر است و ممکن است در سیگنالهای خرید و فروش تأخیر ایجاد کند. | بیشتر مستعد ایجاد فیکاوت و سیگنالهای اشتباه است. |
چه زمانی از SMA و چه زمانی از EMA استفاده کنیم؟
حالا سؤال این است که کدامیک بهتر است؟
بهطور کلی در میانگینهای متحرک، هرچه بازه زمانی طولانیتر باشد، واکنش آن نسبت به حرکت قیمت کندتر خواهد بود.
اما اگر همه شرایط یکسان باشد، EMA نسبت به SMA قیمت را با دقت بیشتری دنبال میکند.
به همین دلیل، میانگین متحرک نمایی معمولاً برای معاملات کوتاهمدت مناسبتر در نظر گرفته میشود.
البته همین ویژگیهایی که EMA را برای معاملات کوتاهمدت مناسب میکند، باعث میشود در معاملات بلندمدت کارایی کمتری داشته باشد.
از آنجا که EMA زودتر از SMA با قیمت حرکت میکند، معمولاً بیشتر دچار Whipsaw میشود. به همین دلیل برای صدور سیگنال ورود و خروج در تایمفریمهای کندتر مانند روزانه یا بالاتر، گزینه خیلی ایدهآلی نیست.
در مقابل، SMA به دلیل تأخیر بیشتر، حرکت قیمت را در طول زمان هموارتر میکند و به همین دلیل میتواند اندیکاتور مناسبی برای تشخیص روند باشد.
این ویژگی به معاملهگر کمک میکند تا زمانی که قیمت بالای SMA قرار دارد در موقعیت خرید بماند و زمانی که قیمت پایینتر از آن است در موقعیت فروش قرار بگیرد.
در نهایت SMA بهتر است یا EMA؟
اینکه SMA بهتر است یا EMA، در نهایت به تصمیم و سبک معاملاتی خودتان بستگی دارد.
لزومی ندارد خودتان را فقط به یک نوع میانگین متحرک یا حتی یک نمونه از آن محدود کنید.
بسیاری از معاملهگران چند میانگین متحرک مختلف را همزمان روی نمودار قرار میدهند تا بتوانند هر دو زاویه دید را داشته باشند.
برای مثال، ممکن است از یک میانگین متحرک ساده با دوره بلندتر برای تشخیص روند کلی بازار استفاده کنند و سپس از یک میانگین متحرک نمایی با دوره کوتاهتر برای پیدا کردن زمان مناسب ورود به معامله کمک بگیرند.
استراتژیهای معاملاتی زیادی بر پایه استفاده از میانگینهای متحرک ساخته شدهاند.
در درسهای بعدی یاد میگیرید:
- چگونه از میانگینهای متحرک برای تشخیص روند استفاده کنید
- چگونه چند میانگین متحرک را با هم به کار ببرید
- چگونه میانگینهای متحرک میتوانند بهعنوان حمایت و مقاومت پویا عمل کنند
حالا وقت تمرین است.
یک نمودار باز کنید و شروع به کار با میانگینهای متحرک کنید.
انواع مختلف آنها را امتحان کنید و با دورههای زمانی متفاوت کار کنید. به مرور زمان متوجه میشوید کدام میانگینهای متحرک برای سبک معاملاتی شما مناسبتر هستند.